圣安布雷佐教堂建于379年至386年，教堂早期的名字是殉教者圣殿，由圣徒安布雷佐（Ambrogio）建造，他同时还在米兰周围建造了其他三到四个教堂，他自己也安眠于此。教堂的地窖埋葬了很多圣徒，但是由于教堂的多次修缮，地点已经无法找寻。教堂经过多次修缮和重建，于12世纪形成了现在这座教堂罗曼式的风格，而教堂的中殿、两条走廊和半圆形的后殿则与建立之初保持一致。